非平穩(wěn)序列的平穩(wěn)化法 平穩(wěn)時(shí)間序列和非平穩(wěn)時(shí)間序列的區(qū)別？
平穩(wěn)時(shí)間序列和非平穩(wěn)時(shí)間序列的區(qū)別？一般采用n階差分法將非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列。例如，假設(shè)XT本身是一個(gè)不穩(wěn)定的時(shí)間序列，如果XT~I（1），也就是說(shuō)，X的一階差是一個(gè)平穩(wěn)序列。那么XT的一
平穩(wěn)時(shí)間序列和非平穩(wěn)時(shí)間序列的區(qū)別？
一般采用n階差分法將非平穩(wěn)時(shí)間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時(shí)間序列。
例如，假設(shè)XT本身是一個(gè)不穩(wěn)定的時(shí)間序列，如果XT~I（1），也就是說(shuō)，X的一階差是一個(gè)平穩(wěn)序列。那么XT的一階差分DXT=x（T）-x（T-1）是平穩(wěn)序列，DT=x（T-1）如果XT~I（2），也就是說(shuō)XT的二階差分DXT=x（T）-x（T-1）是平穩(wěn)序列，那么XT的一階差分DXT=x（T）-x（T-1）仍然是不穩(wěn)定的，那么二階差分ddxt=DXT-DXT（T-1）of XT是一個(gè)平穩(wěn)序列，DT=-x（t-1）-DXT（t-1）N階字可以類(lèi)比。
時(shí)間序列模型擬合時(shí)為什么要先進(jìn)行序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)？
1. 具有趨勢(shì)的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下，平穩(wěn)序列的時(shí)間序列會(huì)在一個(gè)定值附近隨機(jī)波動(dòng)，波動(dòng)的范圍是有邊界的。
2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種，一種是圖像法，另一種是單位根檢驗(yàn)，如ADF檢驗(yàn)。
3. 時(shí)間序列的建模過(guò)程一般是：首先判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性，通過(guò)微分或去趨勢(shì)和季節(jié)效應(yīng)將非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列。然后，對(duì)平穩(wěn)序列進(jìn)行ARMA建模。首先考慮自相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)的特性，確定模型階次，然后估計(jì)模型中的未知參數(shù)，最后用白噪聲檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臍埐睿_定模型。如果有多個(gè)模型通過(guò)測(cè)試，則使用AIC和SBC刪除并選擇值較小的模型。
4. 為了提高模型的擬合度，筆者認(rèn)為應(yīng)將確定性分析與隨機(jī)分析相結(jié)合，充分提取觀測(cè)序列中的有效信息。
時(shí)間序列不是穩(wěn)定的怎么進(jìn)行最小二乘法回歸呀？
非平穩(wěn)時(shí)間序列不能直接進(jìn)行回歸分析，否則結(jié)果是偽回歸。
目前處理非平穩(wěn)序列的方法主要有兩種
1。對(duì)時(shí)間序列做微分變換。非平穩(wěn)級(jí)數(shù)通常經(jīng)過(guò)微分變換后變成平穩(wěn)級(jí)數(shù)，但每次變換都會(huì)失去一個(gè)自由度。