eviews怎么做參數(shù)置信區(qū)間估計？可以打開EVIEWS軟件，直接點擊工具欄，在工具欄中表選擇類型異方差性測試。在不顯示欄中，選取Whitetest，這個測什么要注意檢定異方差性的存在，再點考慮按鍵。

eviews怎么做參數(shù)置信區(qū)間估計？

可以打開EVIEWS軟件，直接點擊工具欄，在工具欄中表選擇類型異方差性測試。

在不顯示欄中，選取Whitetest，這個測什么要注意檢定異方差性的存在，再點考慮按鍵。

在模型窗口直接出現(xiàn)Whitetest的統(tǒng)計數(shù)據(jù)用于測什么異方差性的存在.左邊的檢定統(tǒng)計量適用規(guī)定于手算,右邊的p-value少于10%(選取范圍90%置信區(qū)間),證明了異方差性的存在

eviews多元異方差檢驗步驟？

任務(wù)回歸分析后，在方程對象（應(yīng)該是你能看到的輸出結(jié)果窗口）中，左上角的view-residualtests-histogramnormaltest,得到殘差的分布直方圖，左側(cè)是殘差的描述統(tǒng)計量，還有一個jarque-bera統(tǒng)計量，即能得到殘差的正太性檢驗。

eviews做gq檢驗步驟？

G-Q實驗檢測法檢驗異方差存在

原理：

一元線性回歸分析中，先對自變量x通過排序（系統(tǒng)默認為從大到小排序ascending）

刪除掉中間的1/4個樣本，對前后兩個子樣本四個作多元線性回歸，我得到歸一化平方和sumwithsquaresresiduals

因為異方差模型中，ei無條件服從(0,σi2）的正態(tài)分布，而統(tǒng)合F統(tǒng)計量(∑e1^2/n1-1)/(∑e22/n2-1)。

原假設(shè)H0：不存在異方差

備擇假設(shè)不成立H1：未知異方差

若計算出我得到的FFα，則委婉地拒絕原假設(shè)，并且存在異方差

lm自相關(guān)檢驗結(jié)果怎么看？

在我得到模型后，檢驗殘差序列的自相關(guān)時，是可以可以使用DW統(tǒng)計量和LM檢驗，前者我就且不說了，在回歸結(jié)果中會手動輸出低DW值，是對后者，由前到后再點view

esidualtestserialcorrelationLMtest去設(shè)置大的滯后階數(shù)，再點擊ok，我得到結(jié)果。

結(jié)果是對不勝感激模型的顯著性檢驗：e(t)a1*e(t-1)a2*e(t-2)...b1*x1b2*x2原打比方為諸系數(shù)a1a2...b1b2...0LM統(tǒng)計量Obs*R-squared它漸近聽從于卡方分布的位置，如果不是太大，這回絕原假設(shè)不成立像是，在eviews中有p值，如果不是p值比較比較小，諸如大于00.005，則斷然拒絕原假設(shè)，認為原模型存在自相關(guān)。

通過修改大的滯后階數(shù)，是可以區(qū)分模型中的作用效果與不比較顯著的反應(yīng)滯后項，實際對比，可以別除不比較顯著的項，再通過一次檢驗。