python中各種符號(hào)是什么意思 python字典的顯著標(biāo)識(shí)?
python字典的顯著標(biāo)識(shí)?(1)部分無(wú)序,也就是說(shuō),沒(méi)有必要期盼字典數(shù)據(jù)的訪問(wèn)順序。唯一的訪問(wèn)順序徹底由Python解釋什么器決定。(2)鍵值對(duì),這在其他編程語(yǔ)言中也被稱(chēng)為關(guān)系數(shù)組和散列,其應(yīng)用方法
python字典的顯著標(biāo)識(shí)?
(1)部分無(wú)序,也就是說(shuō),沒(méi)有必要期盼字典數(shù)據(jù)的訪問(wèn)順序。唯一的訪問(wèn)順序徹底由Python解釋什么器決定。
(2)鍵值對(duì),這在其他編程語(yǔ)言中也被稱(chēng)為關(guān)系數(shù)組和散列,其應(yīng)用方法在不好算開(kāi)發(fā)中也是非常普便,json和XML形式的數(shù)據(jù)大多數(shù)由這個(gè)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)全面處理。
(3)對(duì)象數(shù)學(xué)集合,這意味著和列表一樣,這個(gè)可以包涵任何形式的數(shù)據(jù)。
注意一點(diǎn),字典中的鍵是任何的??隙ǎ绻皇侵狄话?,字典的鍵都是對(duì)象,其同樣的判斷邏輯取決于對(duì)象對(duì)象運(yùn)算符的參數(shù)匹配處理,這在后續(xù)的踏入理解部分說(shuō)起。
python的用什么符號(hào)表示代碼塊所屬關(guān)系?
python是用縮起表示代碼塊的隸屬于關(guān)系。
在機(jī)器學(xué)習(xí)算法公式中,各種各樣的字母和符號(hào),分別代表著什么意思?該如何理解它們?
先說(shuō)看看你提問(wèn)中的每個(gè)參數(shù)的意義:
表示sigmoid函數(shù)的計(jì)算值,也就是一個(gè)概率,也就是機(jī)器學(xué)習(xí)中的預(yù)測(cè)的概率。
可以表示一個(gè)函數(shù)的的命名,這里也可以是不可以的,下文用g表示。
是數(shù)據(jù)集征xb(后文用x可以表示)的參數(shù)是一個(gè)不同維度向量,也就是線性回歸中不需要參與迭代更新的參數(shù)。這里替與xb做點(diǎn)乘,所以才θ做了轉(zhuǎn)置,由列向量不變行向量。(多謝了TheGreatPrawn不當(dāng)之處。)
意思是數(shù)據(jù)聚集的特征,是一個(gè)雙維向量。
可以表示分類(lèi)的結(jié)果,也就是概率大于或大于0某一個(gè)閾值的時(shí)候,組成兩類(lèi)。
下面用自己的理解和語(yǔ)言具體詳細(xì)解釋?zhuān)?/p>
看到你說(shuō)的例子是邏輯回歸,是在自學(xué)完線性回歸后五階的一個(gè)算法,線性回歸是用一條直線來(lái)模型擬合數(shù)據(jù)集的特征值(矩陣X)和標(biāo)簽(矩陣Y),進(jìn)而至少利用新的特征值(新矩陣X)來(lái)預(yù)估新的標(biāo)簽(未知值Y)。
要清楚你的問(wèn)題之前,你不需要清楚梯度下降的原理。如果不很清楚也可以先學(xué)習(xí)幫一下忙梯度下降法,這里就不介紹了。用最簡(jiǎn)單的一句話可以概括隨機(jī)梯度下降應(yīng)該是:“以偏導(dǎo)為方向,找不到最低點(diǎn)。”
得象下圖所可以表示的:
我們返回到正題進(jìn)來(lái):
你所貼的圖名字叫作sigmiod公式,也就是概率密度的累加公式,為啥要核心中sigmiod函數(shù)?
邏輯回歸的決策邊界:可以不是離散時(shí)間的
有下列的數(shù)據(jù)集,利用多元線性回歸算法通過(guò)模型擬合是難以完成工作的,邏輯回歸的決策邊界是非線性的,所以才我們這個(gè)可以利用邏輯回歸算法通過(guò)二分類(lèi)或數(shù)據(jù)擬合。(你所提的問(wèn)題是二分類(lèi)任務(wù),y的取值也不是0就是1。)
下圖那就是一個(gè)非線性的二分類(lèi):
這樣激活函數(shù)函數(shù)式什么樣的?
sigmoid公式:
正態(tài)的密度累積函數(shù)
上圖它表示概率的正態(tài)分布,下圖(sigmoid函數(shù))表示上圖概率的累加。
兩張圖的坐標(biāo)軸不對(duì)應(yīng),但意思是的意思是差不多的。
自變量為正二十邊形實(shí)數(shù),應(yīng)變量的值域?yàn)閇0,1]
g(z)的取值范圍是0~1,相當(dāng)于一件事不可能發(fā)生的概率
此函數(shù)是概率論中的概率密度累積函數(shù)
輸入范圍是(-oo,oo),作為輸出范圍[0,1]
將線性回歸預(yù)估出的一個(gè)值,扔到sigmoid函數(shù)當(dāng)中來(lái),轉(zhuǎn)換的為概率問(wèn)題
一個(gè)概率值如果可能性是70%,這樣不可能性那就是1-70%
你的例子中是以50%為分界線的,反正可以不是任意值。
那樣一來(lái)求出概率,就這個(gè)可以能得到歸類(lèi)結(jié)果
把z變成
θ就是我們沒(méi)有要求的值,x應(yīng)該是樣本的特征。
這里的θ和x全是矩陣。
公式就成了你最就開(kāi)始說(shuō)的
這里的θ,x也那是你的xb也是矩陣
關(guān)于θ:在線性回歸中,我們是要計(jì)算θ,最后用來(lái)成功預(yù)測(cè)任務(wù),而在邏輯回歸中,我們的θ是洗技能值域的,然后把依據(jù)梯度指定你方向參與一步一步地的更新迭代后得到的一個(gè)最優(yōu)的θ。
回答:將橫豎斜鍵入反照到了[0,1]區(qū)間,我們?cè)诰€性回歸當(dāng)中也可以我得到一個(gè)預(yù)測(cè)值(),可是線性回歸模型是比較特殊,這里的θ是隨機(jī)取值的
再將該值反照到sigmoid函數(shù)當(dāng)中,就結(jié)束了預(yù)測(cè)值到概率的轉(zhuǎn)換問(wèn)題,也就是分類(lèi)任務(wù)
ps:這個(gè)函數(shù)不對(duì)應(yīng)的是不好算值,線性回歸所要做的事是,在誤差最大值概率大的的地方求出θ,是概率的問(wèn)題,而不是什么實(shí)際中值的問(wèn)題,這里是討論的并不是什么多項(xiàng)式回歸,線性模型只是因?yàn)檫M(jìn)入虛空的一種特例;
這里是洗技能θ之后,就是為了能得到的最小值,化為的概率問(wèn)題,只是前者地時(shí)變概率問(wèn)題,再由θ和新的x能夠得到預(yù)測(cè)值,這里說(shuō)的預(yù)測(cè)值應(yīng)該是這個(gè)
化入概率函數(shù)相當(dāng)于線性回歸中的將換算值可以轉(zhuǎn)換為高斯分布的位置概率函數(shù)的問(wèn)題
分類(lèi)任務(wù):,
類(lèi)似于你提問(wèn)中的
呢既然是二分類(lèi)任務(wù),這樣結(jié)果那就是非好即壞的,因?yàn)閥不是0那是1
這兩個(gè)公式接受整合,才能十分有利我們后邊的計(jì)算
整合起來(lái)后:
上面的式子,y0或y1是沒(méi)整合起來(lái)之前的樣子。
似然函數(shù):,要讓所有的樣本(數(shù)量為m)柯西-黎曼方程θ準(zhǔn)確的最概率,那是誤差最小的概率,也就是多項(xiàng)式回歸中心中明白的損失函數(shù)最小的概率,所以我要通過(guò)累乘。
只不過(guò)在計(jì)算機(jī)內(nèi)部,乘運(yùn)算要比加運(yùn)算緊張的多,要是我們先將該運(yùn)算被轉(zhuǎn)化成加法運(yùn)算,那你計(jì)算機(jī)算出下來(lái)就會(huì)高效的多。
我們這里要求的是整個(gè)函數(shù)的大值,只不過(guò)整個(gè)函數(shù)是小于0的,那么乘法的大值也就對(duì)應(yīng)于加法的最大值。
對(duì)似然函數(shù)取對(duì)數(shù),就可以把乘法可以轉(zhuǎn)換為加法
對(duì)數(shù)似然:,同線性回歸一般,用對(duì)數(shù)將累乘轉(zhuǎn)換成為階乘。這里是從1累加到m,m表示樣本個(gè)數(shù)。
不過(guò)梯度下降算法的方法,我們養(yǎng)成用求最小值的方法能夠解決問(wèn)題。
這里核心中一個(gè)
將求它的最小值,也就是對(duì)數(shù)似然函數(shù)的比較大值。
這里就轉(zhuǎn)換的成求最小值的問(wèn)題了。
這里所說(shuō)的求值,并也不是然后可以計(jì)算進(jìn)去的,而是讓計(jì)算機(jī)一步又一步的去試出去的。
你忘了最前面說(shuō)的梯度下降事情么?
“以偏導(dǎo)為方向,找不到最低點(diǎn)。”
求偏導(dǎo)數(shù):
化簡(jiǎn)得:
這里少了一個(gè)m,因?yàn)閙是常數(shù),是對(duì)到了最后的結(jié)果起不出來(lái)作用,也可以忽視也可以不不忽視。
為什么是偏導(dǎo)?
這里的θ是一個(gè)矩陣,并不是一維的,要是是N維的,這樣就要對(duì)每一維求偏導(dǎo)。
i它表示第幾個(gè)樣本,j它表示樣本的第幾個(gè)特征,一個(gè)樣本有N個(gè)特征。
這樣的做的目的是,找不到一組θ值,使得J(θ)最大值,做法就如上述事項(xiàng)所說(shuō):J(θ)對(duì)θ的每一個(gè)維度求偏導(dǎo),不出θ的方向,然后再一步一步地的去試θ,第二次的θ是θ1,第二次是θ2,我們用△θθ2-θ1,
當(dāng)△θ很小的時(shí)候(多小由自己相關(guān)規(guī)定),我們就以為,可以找到了最優(yōu)化的θ。
方向的問(wèn)題可以解決了,一步一步要怎末能解決?也就是如何能進(jìn)行迭代?
我們叫做參數(shù)更新
參數(shù)更新:
這里引入了一個(gè)α,可以表示一步步的步長(zhǎng),你可以想想要是步長(zhǎng)很大,我們就是可以就跨越空間最低點(diǎn)從而找到最優(yōu)的θ,所以才這里的α是越小越好。
這里的“:”是賦值的意思
這就能完成了迭代的工作,每走踏上一步,θj是會(huì)沒(méi)更新第二次。
比如在python中寫(xiě)一個(gè)for循環(huán),循環(huán)體是θjθj-α后面那一串,
則θj在循環(huán)都結(jié)束了后,就會(huì)能得到最優(yōu)值。
求出了θ的最優(yōu)值,那就是可以做分類(lèi)和擬合的工作了:
分類(lèi):
據(jù)重新組合數(shù)據(jù)聚集的x對(duì)y接受分類(lèi)。記住概率大于1或大于0某一個(gè)閾值就也可以將y具體分類(lèi)么?
曲線擬合(預(yù)測(cè)):
參照新的數(shù)據(jù)集x,
憑借
推算出新的y,也就是分析和預(yù)測(cè)工作了。
系統(tǒng)的總結(jié):
線性回歸模型相當(dāng)于洗技能取θ,接著可以算出分析和預(yù)測(cè)值,將分析和預(yù)測(cè)值得a到sigmoid函數(shù)中,轉(zhuǎn)換的為概率問(wèn)題,求出損失函數(shù)最小的概率,如何能求出最小的概率?
并不是讓導(dǎo)數(shù)不等于0,只是先求出θ偏導(dǎo)的方向,兩次取一個(gè)θ,再得a到參數(shù)可以更新中,是因?yàn)棣潦遣介L(zhǎng),后面那一串是方向,有了步長(zhǎng)和方向,就也可以能得到新的θ,之后求尋老θ的差值
如果導(dǎo)數(shù)越距離于0的時(shí)候,那么差值就越小,θ可能會(huì)越收斂,那樣的話變會(huì)求出θ。
機(jī)器學(xué)習(xí)中的算法很多,千萬(wàn)不能被繁瑣的數(shù)學(xué)公式搞蒙了,以及后邊你要自學(xué)的隨機(jī)森林,貝葉斯,聚類(lèi),支持向量機(jī),PCA降維,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等等應(yīng)該有大量的數(shù)學(xué)公式和推導(dǎo),當(dāng)然只要你再理解他去做一件什么事就行,數(shù)學(xué)的推算只是因?yàn)闉榱俗鲞@一件事而創(chuàng)造的工具只不過(guò)。如果數(shù)學(xué)概念或是公式不能理解,這個(gè)可以多搜一下,有很多人用大白話講數(shù)學(xué),不過(guò)有時(shí)間看下國(guó)外的數(shù)學(xué)教程更好,他們用初中的數(shù)學(xué)推算出來(lái)教高等數(shù)學(xué),非常更容易理解。不喜歡就去學(xué),最好不要被什么供小于求什么析出之類(lèi)的言論誤導(dǎo),要知道藝多不壓身嘛。