如何在eviews中處理有節(jié)假日趨勢(shì)的數(shù)據(jù)？對(duì)于時(shí)間序列的ARIMA模型，使用R軟件，因?yàn)镽軟件有一個(gè)叫forecast的包，有一個(gè)自動(dòng)建模功能，可以自動(dòng)建立最優(yōu)模型，不需要一系列繁瑣的程序。evie

如何在eviews中處理有節(jié)假日趨勢(shì)的數(shù)據(jù)？

對(duì)于時(shí)間序列的ARIMA模型，使用R軟件，因?yàn)镽軟件有一個(gè)叫forecast的包，有一個(gè)自動(dòng)建模功能，可以自動(dòng)建立最優(yōu)模型，不需要一系列繁瑣的程序。

eviews怎么求變量的標(biāo)準(zhǔn)差？

樣本標(biāo)準(zhǔn)差方差的算術(shù)平方根sssqrt ((x1-x) 2 (x2-x) 2。(xn-x) 2)/(n-1))

總體標(biāo)準(zhǔn)差σ sqrt ((x1-x) 2 (x2-x) 2。(xn-x) 2)/n)

由于方差是數(shù)據(jù)的平方，與檢測(cè)值本身相差太大，人們很難直觀地測(cè)量出來(lái)，所以我們往往用方差的根號(hào)來(lái)?yè)Q算回來(lái)，也就是標(biāo)準(zhǔn)差(SD)。

估計(jì)值的顯著性概率(prob)小于5%，表明系數(shù)顯著。

r平方是回歸的擬合度，越接近1，擬合越完美。

調(diào)整的右側(cè)是 "懲罰 "對(duì)于隨著變量的增加而增加的變量。

D-W值是回歸殘差是否為序列自相關(guān)的度量。如果嚴(yán)重偏離2，則認(rèn)為存在串聯(lián)相關(guān)問題。...

eviews模型擬合圖怎么操作？

打開計(jì)算機(jī)，打開Excel，創(chuàng)建一個(gè)新的數(shù)據(jù)電子表格。

2.將電子表格數(shù)據(jù)導(dǎo)入eviews，然后單擊確定。

3.輸入 "cor？coilfuture？陶氏？辛德克斯？納加斯？歐佩克？歐羅巴？urmb .

4.打開菜單-";圖形，輸入序列名稱 "coilfuture "在對(duì)話框中，單擊確定。

5.輸入 "測(cè)試類型 "點(diǎn)擊 "測(cè)試與測(cè)試- "攔截和監(jiān)視來(lái)設(shè)置參數(shù)。

6.單擊確定。

ARCH(自回歸條件異方差模型)的全稱是 "自回歸條件異方差模型及應(yīng)用，解決了傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中時(shí)間序列變量第二假設(shè)(方差不變)帶來(lái)的問題。GARCH模型稱為廣義ARCH模型，是ARCH模型的擴(kuò)展，由Bollerslev(1986)發(fā)展而來(lái)。