格蘭杰因果關(guān)系的介紹？格蘭杰在1969年提出了一種基于“預(yù)測(cè)”的因果關(guān)系。經(jīng)過(guò)Simmons (1972，1980)的發(fā)展，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)作為一種計(jì)量方法已經(jīng)被經(jīng)濟(jì)學(xué)家廣泛接受和使用，盡管格蘭杰

格蘭杰因果關(guān)系的介紹？

格蘭杰在1969年提出了一種基于“預(yù)測(cè)”的因果關(guān)系。經(jīng)過(guò)Simmons (1972，1980)的發(fā)展，格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)作為一種計(jì)量方法已經(jīng)被經(jīng)濟(jì)學(xué)家廣泛接受和使用，盡管格蘭杰因果關(guān)系在哲學(xué)上是否是一種“真正的”因果關(guān)系還存在很大的爭(zhēng)議。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它可以通過(guò)比較“上一時(shí)刻所有信息已知時(shí)X在這一時(shí)刻的概率分布”和“上一時(shí)刻除Y事故外所有信息已知時(shí)X在這一時(shí)刻的概率分布”，來(lái)判斷Y和X之間是否存在因果關(guān)系。

(在開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)化版中，弱化了“所有信息”的理論強(qiáng)條件，也弱化了比較概率分布的困難操作。)它的主要用途是用這個(gè)定義檢驗(yàn)假設(shè)，從而判斷X和y之間是否存在因果關(guān)系。

granger因果關(guān)系是什么？

格蘭杰因果關(guān)系是格蘭杰因果檢驗(yàn)的結(jié)果。格蘭杰因果關(guān)系，最初假設(shè)X不是Y，是解釋X是否對(duì)Y有影響的一種檢驗(yàn)方法，前提是X和Y是平穩(wěn)的或者一階協(xié)整可以參考時(shí)間序列相關(guān)的書(shū)籍。

格蘭杰檢驗(yàn)的目的？

目的：

用于分析經(jīng)濟(jì)變量之間的格蘭杰因果關(guān)系。格蘭杰因果關(guān)系定義為“最佳最小二乘預(yù)測(cè)的方差，它取決于過(guò)去某個(gè)時(shí)間點(diǎn)所有信息的使用”。

當(dāng)然，即使格蘭杰因果關(guān)系不等于實(shí)際因果關(guān)系，也不妨礙其參考價(jià)值。

因?yàn)樵诮?jīng)濟(jì)學(xué)中，統(tǒng)計(jì)意義上的格蘭杰因果關(guān)系也是有意義的，在經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)中還是可以起到一些作用的。

由于假設(shè)檢驗(yàn)的零假設(shè)是沒(méi)有因果關(guān)系，在這個(gè)假設(shè)下，f統(tǒng)計(jì)量服從f分布，所以嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，這個(gè)檢驗(yàn)應(yīng)該叫做格蘭杰非因果關(guān)系檢驗(yàn)。

格蘭杰檢驗(yàn)的目的？

格蘭杰因果檢驗(yàn)可以在統(tǒng)計(jì)意義上檢驗(yàn)變量之間的因果關(guān)系，對(duì)于經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中因果關(guān)系不明確的事物，可以用這種方法在統(tǒng)計(jì)意義上進(jìn)行檢驗(yàn)。

什么是格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)？簡(jiǎn)答題？

在時(shí)間序列的情況下，兩個(gè)經(jīng)濟(jì)變量X和Y之間的格蘭杰因果關(guān)系定義為：如果僅基于變量X和Y的過(guò)去信息，變量Y的預(yù)測(cè)效果優(yōu)于變量Y，即變量X有助于解釋變量Y的未來(lái)變化，則認(rèn)為變量X是變量Y的格蘭杰原因。

什么是格蘭杰原因？

格蘭杰因果檢驗(yàn)是目前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用比較廣泛的一種檢驗(yàn)方法，但是我們學(xué)計(jì)量的時(shí)候沒(méi)有學(xué)過(guò)這種檢驗(yàn)方法，所以經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)的學(xué)生應(yīng)該學(xué)。上次譚穎萍姐姐給我們講宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析，她給我們介紹了一下，但是只講了很粗淺的原理(這種教學(xué)很危險(xiǎn))。

探討因果關(guān)系，當(dāng)然首先要定義什么是因果關(guān)系。在這里，我們不談伽利略或休謨所說(shuō)的哲學(xué)意義上的因果關(guān)系，只介紹其統(tǒng)計(jì)意義上的定義。從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度來(lái)說(shuō)，因果關(guān)系是通過(guò)概率或分布函數(shù)來(lái)體現(xiàn)的。在宇宙中所有其他事件的發(fā)生都是固定的條件下，如果一個(gè)事件A的發(fā)生或不發(fā)生對(duì)另一個(gè)事件B的發(fā)生概率有影響(如果事件定義了一個(gè)隨機(jī)變量，也可以說(shuō)是分布函數(shù))，并且兩個(gè)事件在時(shí)間上是順序的(在A之前和B之后)，那么我們可以說(shuō)A是B的原因。

早期的因果關(guān)系簡(jiǎn)單定義為概率，即如果P(B|A)gtP(B)，那么A就是B的原因(Suppes，1970)。然而，這個(gè)定義有兩個(gè)主要缺陷。首先，它沒(méi)有考慮時(shí)間順序。第二，從P(B|A)gtP(B)，P (a | b) GTP可以立即從條件概率公式推導(dǎo)出來(lái)。顯然，上述定義是自相矛盾的(而且定義中的“gt”是不合理的，改成“l(fā)t”是有意義的。后來(lái)經(jīng)過(guò)改進(jìn)，將定義中的“gt”改為不等號(hào)“”；其實(shí)按照同樣的推理，這個(gè)定義同樣站不住腳)。

其實(shí)上面的定義還有一個(gè)更大的缺陷，就是信息集的問(wèn)題。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，要真正確定因果關(guān)系，必須考慮完整的信息集，也就是說(shuō)，要得出“A是B的原因”的結(jié)論，必須綜合考慮宇宙中的所有事件，否則往往會(huì)產(chǎn)生誤解。最明顯的例子是，如果有另一個(gè)事件C，是A和B的共同原因，考慮一個(gè)極端情況：如果P(A|C)=1，P(B|C)=1，那么顯然存在P(B|AC)=P(B|C)。此時(shí)可以看出，A事件是否發(fā)生與B事件無(wú)關(guān)。

因此，Granger(1980)提出了因果關(guān)系的定義，它是基于完全信息集和發(fā)生時(shí)間的順序。至于判斷的標(biāo)準(zhǔn)，也是逐漸發(fā)展變化的

一開(kāi)始是根據(jù)分布函數(shù)(條件分布)來(lái)判斷的。注意 n是宇宙中直到N周期的所有信息，Yn是所有YT (t=1.N)直到第N個(gè)周期，Xn 1是X在第n 1個(gè)周期的值， n-yn是除y以外的所有信息。