單位根檢驗(yàn)是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)序列和貨幣金融數(shù)據(jù)序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)的一種特殊方法。單位根檢驗(yàn)的方法很多，包括ADF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)、NP檢驗(yàn)等。-1ε，t=1,2…其中ρ=1，{epsilon}是一個(gè)平穩(wěn)序

單位根檢驗(yàn)是對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)序列和貨幣金融數(shù)據(jù)序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)的一種特殊方法。單位根檢驗(yàn)的方法很多，包括ADF檢驗(yàn)、PP檢驗(yàn)、NP檢驗(yàn)等。

-1ε，t=1,2…其中ρ=1，{epsilon}是一個(gè)平穩(wěn)序列，E[epsilon]=0，V（epsilon）=σ<∞，cov（epsilon，epsilon）=μ<∞，其中τ=1,2。

單位根檢驗(yàn)的原理和步驟？

對(duì)數(shù)化后，數(shù)據(jù)的數(shù)量級(jí)降低，波動(dòng)性也降低。很容易達(dá)到穩(wěn)定。許多數(shù)據(jù)都是這樣處理的。

然后做ADF測(cè)試，原來的序列測(cè)試是不穩(wěn)定的差分，直到它穩(wěn)定，但一般的差異已經(jīng)穩(wěn)定了兩次，太多的差異是不好的，會(huì)失去信息，為什么序列測(cè)試時(shí)間不是，有趨勢(shì)和截獲，三個(gè)必須通過。默認(rèn)情況下通常使用最大滯后項(xiàng)，因?yàn)槟J(rèn)滯后項(xiàng)已經(jīng)足夠了