一套完整的期貨交易系統(tǒng)是如何誕生的？如何設(shè)計(jì)它的交易級(jí)別？設(shè)計(jì)一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，首先，你準(zhǔn)備考慮什么市場(chǎng)，震蕩市場(chǎng)，趨勢(shì)市場(chǎng)。不想沖擊大盤，大盤的走勢(shì)都要做。很多人一開始很貪婪，什么都想做。如果你想

一套完整的期貨交易系統(tǒng)是如何誕生的？如何設(shè)計(jì)它的交易級(jí)別？

設(shè)計(jì)一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，首先，你準(zhǔn)備考慮什么市場(chǎng)，震蕩市場(chǎng)，趨勢(shì)市場(chǎng)。不想沖擊大盤，大盤的走勢(shì)都要做。很多人一開始很貪婪，什么都想做。如果你想兩個(gè)都做，你最好做兩個(gè)系統(tǒng)。一套系統(tǒng)會(huì)變得越來越大，越來越混亂。

如何設(shè)置交易級(jí)別取決于您容忍的點(diǎn)數(shù)。周期越大，回調(diào)越大，周期越小，回調(diào)越小。周期越大，信號(hào)越穩(wěn)定，周期越小，信號(hào)越差。如何設(shè)計(jì)取決于你的交易理念。沒有完美的設(shè)計(jì)，你必須平衡你的交易系統(tǒng)，為你選擇正確的周期。

一套交易系統(tǒng)不是一蹴而就的，先做核心內(nèi)容，如何判斷長(zhǎng)短，最基本的切入點(diǎn)。這將需要幾個(gè)月的時(shí)間來測(cè)試過程來回與一個(gè)堅(jiān)定的報(bào)價(jià)，如何市場(chǎng)可以做什么不。不想用歷史來優(yōu)化。歷史數(shù)據(jù)測(cè)試是最好的切入點(diǎn)。許多真正優(yōu)惠的切入點(diǎn)都進(jìn)不去。對(duì)歷史數(shù)據(jù)的反復(fù)測(cè)試并不能改善交易系統(tǒng)，只有不斷進(jìn)行真實(shí)的競(jìng)價(jià)才能發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中存在的問題。很多人做交易系統(tǒng)的時(shí)候，主要是測(cè)試歷史數(shù)據(jù)，不做實(shí)盤，最后的實(shí)盤是失敗的，一直找不出原因。測(cè)試歷史數(shù)據(jù)只是交易系統(tǒng)最完整的狀態(tài)。一個(gè)完整的交易體系只能通過不斷的實(shí)盤和不斷的賠錢來積累經(jīng)驗(yàn)。做交易系統(tǒng)有兩種方法，一種是從成功的例子中學(xué)習(xí)，另一種是從失敗的例子中學(xué)習(xí)。研究發(fā)現(xiàn)，用成功的例子制作系統(tǒng)成功率不高，用失敗的例子制作系統(tǒng)錯(cuò)誤率不斷下降。失敗越低，成功就越近。

怎樣建立期貨突破交易系統(tǒng)？

突破交易系統(tǒng)是最常見的交易系統(tǒng)之一。它占據(jù)了趨勢(shì)初期的一個(gè)特點(diǎn)：當(dāng)趨勢(shì)出現(xiàn)時(shí)，價(jià)格會(huì)不斷破位。它依靠這個(gè)特性來嘗試在趨勢(shì)中獲得正確的位置。

如何設(shè)置？只有四個(gè)過程：比如突破10日高點(diǎn)、突破20日高點(diǎn)、突破移動(dòng)平均、突破移動(dòng)平均濾波、突破移動(dòng)平均算法等等。

入場(chǎng)僅限于試錯(cuò)。錯(cuò)了就要處理。價(jià)格突破后，如果是假突破怎么辦？你需要一個(gè)停止規(guī)則。

比如跌破昨日低點(diǎn)、跌破移動(dòng)平均線、損失一定比例的資金總量等等，這里的重點(diǎn)是要合適。適合你的風(fēng)險(xiǎn)偏好。如果止損太小，很容易頻繁止損。如果止損太大，單筆止損會(huì)有更多的資金。

其特點(diǎn)是進(jìn)行一定的提款以換取利潤(rùn)。

目的是在趨勢(shì)市場(chǎng)中盡可能地持有，以獲得足夠的收入。

例如：移動(dòng)平均停止利潤(rùn)，利潤(rùn)提取20%停止利潤(rùn)，最高點(diǎn)下降XX點(diǎn)停止利潤(rùn)。

這些表象會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)的回歸，但利潤(rùn)的回歸是價(jià)格在趨勢(shì)中的正確定位。熊市大幅退市，在走勢(shì)上倉(cāng)位會(huì)比較穩(wěn)定，不易被沖走。價(jià)格是指在趨勢(shì)結(jié)束時(shí)，回調(diào)值相對(duì)較大。

這是位置控制。你應(yīng)該根據(jù)你的交易品種數(shù)量、交易方法的中簽率、盈虧比、歷史上最大虧損次數(shù)、可能發(fā)生的黑天鵝事件等綜合設(shè)計(jì)你的倉(cāng)位

如果你不知道數(shù)據(jù)，就從清淡的倉(cāng)位和保守的倉(cāng)位開始。因?yàn)槿绻灰紫到y(tǒng)完成，你將有更多的機(jī)會(huì)賺錢。在早期階段，你應(yīng)該用有限的資金來改善你的系統(tǒng)。

當(dāng)您完善這四個(gè)部分并將它們放在一起時(shí)，您會(huì)發(fā)現(xiàn)您自然有一套交易邏輯。它可以在沒有市場(chǎng)的時(shí)候控制虧損，在有市場(chǎng)的時(shí)候擁抱趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)正的盈利預(yù)期。

讓我們給你20個(gè)贊美。非常感謝。

什么是交易系統(tǒng)?為什么要建立交易系統(tǒng)?怎樣建立交易系統(tǒng)？

交易系統(tǒng)就像一套生產(chǎn)線，就像交通燈的交通系統(tǒng)。它在不確定的市場(chǎng)趨勢(shì)中產(chǎn)生一套規(guī)則的反應(yīng)。

例如，如果十字路口沒有紅綠燈，車輛較多的十字路口將變得混亂和低效。但一旦紅綠燈亮了，就該去停車了，甚至秩序井然。交易系統(tǒng)也是如此。是時(shí)候進(jìn)出了。這不是任意和沖動(dòng)的交易。它是按規(guī)則操作的。這就是交易系統(tǒng)。

可以提高交易者的交易效率，避免情緒失控導(dǎo)致的錯(cuò)誤交易，并依靠整個(gè)系統(tǒng)的能力來運(yùn)行交易。紅綠燈不是最有效的。在車輛較少的情況下，紅綠燈的效率并沒有最大化。有時(shí)候，某條路的車輛明顯多了，但我們還是要按規(guī)定辦事。但考慮到所有的情況，紅綠燈肯定會(huì)從整體上提高效率。

交易系統(tǒng)也是如此。它并不保證每一筆交易都能盈利，但在綜合考慮各種情況后，它有著積極的盈利預(yù)期。比如海龜交易規(guī)則，當(dāng)震蕩虧損，當(dāng)趨勢(shì)獲利。最后，趨勢(shì)中的利潤(rùn)大于虧損。

它的優(yōu)勢(shì)在于，只要我們長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)，我們?cè)谑袌?chǎng)的起伏中都有積極的盈利預(yù)期，而且是穩(wěn)定和可持續(xù)的。

交易系統(tǒng)分為三個(gè)部分：試錯(cuò)準(zhǔn)入規(guī)則、切斷虧損、讓利潤(rùn)跑出去的規(guī)則、保證賬戶資金安全的管理規(guī)則。

例如，根據(jù)海龜交易法，它的進(jìn)入是為了突破20天的高點(diǎn)，而這個(gè)進(jìn)入是它交易的開始。隨后跌破10日低點(diǎn)后才入市。退出本身可以讓它在不利的時(shí)候止損，在有市場(chǎng)的時(shí)候盡量讓它持有。這條規(guī)則形成了它的邏輯：趨勢(shì)交易。然后分開交易，每次開盤只使用總資本的1%。確保賬戶安全。

這是一個(gè)交易系統(tǒng)。每個(gè)交易者都應(yīng)該根據(jù)這三條規(guī)則建立自己的邏輯。只有這樣，我們才能有超越別人的優(yōu)勢(shì)。

以下是三個(gè)主要問題的答案。我希望他們能幫助你。

感謝您的支持。

如何理解

因?yàn)槭虑樵胶?jiǎn)單，生命力就越強(qiáng)。

這句話的起源來自奧卡姆剃刀的原理。這是不必要的原則。當(dāng)越來越多的投資和交易領(lǐng)域的先驅(qū)者進(jìn)行了大量的探索后，他們發(fā)現(xiàn)交易系統(tǒng)符合這一原則，簡(jiǎn)單就是最有效的。

我不會(huì)列舉所有深刻的原因。我給你舉個(gè)例子。

有兩個(gè)交易者。第一交易者的交易系統(tǒng)是在突破10日高點(diǎn)后買入，損失20點(diǎn)，止損，并保留80%的利潤(rùn)。一次性開放。

然后，當(dāng)損失為20點(diǎn)時(shí)，分析基本面是否有大的變化，宏觀面是否惡化，成交量是否異常，是否有真正的下降趨勢(shì)。綜合決策后，決定停牌還是加倉(cāng)。至于倉(cāng)位，我們需要看這波行情的起始倉(cāng)位，以及這波行情的平均形態(tài)，以及其相關(guān)品種的情況。我們還需要檢查經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

這兩個(gè)人中誰有更有效的交易系統(tǒng)？

但是第二個(gè)人，他極其復(fù)雜的系統(tǒng)，根本沒有一個(gè)清晰有效的規(guī)則。它看起來像一個(gè)系統(tǒng)，但實(shí)際上它是膨脹的。而且他的系統(tǒng)非常脆弱，容易受到他的任何條件的影響，如果不按照他的認(rèn)知模式，他的系統(tǒng)就會(huì)崩潰。例如，當(dāng)他應(yīng)該停下來的時(shí)候，他不得不看宏觀方面，發(fā)現(xiàn)宏觀方面一團(tuán)糟，所以他不能確定是否應(yīng)該停下來。

第一個(gè)早就被切斷了。

與復(fù)雜的交易系統(tǒng)相比，簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)看起來很簡(jiǎn)單。事實(shí)上，一個(gè)簡(jiǎn)單的交易系統(tǒng)更為復(fù)雜，因?yàn)樗胶?jiǎn)單，需要看到的幻覺就越多，需要做出的選擇也就越多。

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