《海龜交易法則》中的方法還有人在用嗎？還能盈利嗎？是的，仍然有人在使用它。海龜交易規(guī)則在美國(guó)期貨比賽中獲得冠軍，這種方法也因此而出名。到目前為止，仍有許多交易員甚至專業(yè)投資機(jī)構(gòu)采用海龜交易規(guī)則。當(dāng)然有

《海龜交易法則》中的方法還有人在用嗎？還能盈利嗎？

是的，仍然有人在使用它。海龜交易規(guī)則在美國(guó)期貨比賽中獲得冠軍，這種方法也因此而出名。到目前為止，仍有許多交易員甚至專業(yè)投資機(jī)構(gòu)采用海龜交易規(guī)則。

當(dāng)然有很多變種，這也是在原有法治的基礎(chǔ)上，結(jié)合不同市場(chǎng)不同產(chǎn)品的現(xiàn)狀做一些調(diào)整，如我所知的一家私募機(jī)構(gòu)的CTA期貨策略就是將海龜交易規(guī)則應(yīng)用到基本變形交易策略中，在2016年股指期貨下跌時(shí)獲得了不錯(cuò)的收益。

事實(shí)上，上海海龜交易規(guī)則已經(jīng)能夠在實(shí)踐中得到應(yīng)用，并往往取得了一些良好的效果。究其原因，是海龜法則非常重視頭寸規(guī)模的管理。我認(rèn)為這也是海龜法則的精髓。海龜尺位置尺寸的計(jì)算具有重要意義。它根據(jù)市場(chǎng)的波動(dòng)調(diào)整倉(cāng)位。基于此，我們可以借鑒的是，目前仍有許多對(duì)沖基金在考慮不同的波動(dòng)性頭寸策略。很多交易者在開倉(cāng)和平倉(cāng)信號(hào)上可能沒(méi)有遵循龜甲法則的唐千通道來(lái)構(gòu)建系統(tǒng)，但在倉(cāng)位管理上卻借鑒了龜甲法則的原理。所以我也建議有興趣的投資者可以看看相關(guān)內(nèi)容，這可能對(duì)你有所幫助。

期貨海龜操作策略，適合短線嗎？如適合止損怎么設(shè)置？

期貨海龜交易規(guī)則，不適合短線。

測(cè)試一下。

首先，編寫海龜交易規(guī)則：

然后，我們用它來(lái)測(cè)試鋼筋期貨。

我們測(cè)試16到19年的數(shù)據(jù)。選擇一段15分鐘的時(shí)間，因?yàn)槭茉囌呦胱龆唐趯?shí)驗(yàn)。這是一個(gè)相對(duì)較小的周期。

結(jié)果是有利可圖的。

然而，資本曲線如下：

5分鐘的數(shù)字如下：

也是平均值。

當(dāng)然，如果你認(rèn)為盈利是好的，這條線還是可以實(shí)現(xiàn)的。

因此，如果主要話題是短期交易與海龜，我不建議它。海龜更適合大周期交易。

感謝您的支持。

海龜交易策略中怎么進(jìn)行浮盈加倉(cāng)？

海龜交易規(guī)則，采用浮盈頭寸算法。

其開盤方式為：價(jià)格突破20日高點(diǎn)開盤。例如下圖：

第一次開盤后，海龜?shù)募觽}(cāng)方式是：價(jià)格在上次開盤的基礎(chǔ)上上漲0.5倍ATR，海龜買入加倉(cāng)一次。

所謂的ATR也是一個(gè)算法指標(biāo)，通常意味著該品種的最新平均波動(dòng)范圍。

此范圍可以更改。如果波動(dòng)范圍大，海龜?shù)奈恢弥g的距離會(huì)更大。如果品種波動(dòng)較小，則其ATR較小，海龜倉(cāng)位之間的距離也較小

該算法的優(yōu)點(diǎn)是除此之外，還可以更清晰地量化自身的盈虧，便于設(shè)計(jì)自己的倉(cāng)位。海龜使用的外觀最新開盤損失是ATR止損的2倍。

這樣，根據(jù)海龜交易法更容易控制交易的損失金額。

換句話說(shuō)，品種的“滿倉(cāng)”是指4個(gè)基本單位的手?jǐn)?shù)。

這樣做的好處是，如果價(jià)格上漲更平穩(wěn)，它可能很快就會(huì)填補(bǔ)其四個(gè)基本單位的位置開始。

感謝您的支持。

日線用海龜，一小時(shí)周期用十和二十均線，金叉多，死叉空，多周期量化交易，效果如何？

每日海龜交易規(guī)則。

一個(gè)小時(shí)循環(huán)10天和20天移動(dòng)平均線，金叉多，死叉空

首先，我不想每天測(cè)試海龜。顯然，你交易的時(shí)間越長(zhǎng)，你的資本曲線就越接近下圖：

低中簽率、高盈虧率、短利潤(rùn)周期和激烈的利潤(rùn)回報(bào)是海龜交易規(guī)則的特點(diǎn)。當(dāng)然，這就是為什么很少有人使用海龜交易規(guī)則的原因，而且他們根本不能遵守這些規(guī)則。

然而，正是因?yàn)槿狈σ懔?，海龜才沒(méi)有問(wèn)題。每日烏龜，帶著積極的期望。前提是你可以控制它，接受它的不完美。

其次，1小時(shí)、10天和20天移動(dòng)平均線穿過(guò)系統(tǒng)。

在上圖中，更明顯的是一些產(chǎn)品的長(zhǎng)期運(yùn)行比預(yù)期的要平穩(wěn)，因?yàn)槿绻鷽](méi)有多個(gè)產(chǎn)品，您可能仍然能夠在長(zhǎng)期配置中看到它們。

這兩種策略都是顯而易見的策略，但由于過(guò)于簡(jiǎn)單，有明顯的缺點(diǎn)，很多人在使用時(shí)會(huì)驚慌失措，因?yàn)闆](méi)有認(rèn)知支持。

我們看不到深層次的優(yōu)勢(shì)。

但是，它們都是可用的策略。

如果你能把它放在一起，它也很好。

海龜交易法則怎么樣？

我使用改進(jìn)的海龜交易法，現(xiàn)在它是我在實(shí)盤操作中的主要策略之一，也是我賺錢的主要策略。海龜交易法是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，是一個(gè)機(jī)械化的趨勢(shì)跟蹤交易系統(tǒng)，不會(huì)過(guò)時(shí)。

海龜交易規(guī)則包括如何入市（打破20天/50天的高/低）、如何止損（兩個(gè)ATR，每次加倉(cāng)后移動(dòng)止損）、如何加倉(cāng)（每0.5個(gè)ATR，加倉(cāng)3次）、如何基金管理（每次虧損不超過(guò)1%）、如何止損（打破10天/20天）低/高）和市場(chǎng)過(guò)濾。海龜交易使系統(tǒng)設(shè)計(jì)的每一個(gè)細(xì)節(jié)都清晰明了。它是一個(gè)具有正收益預(yù)期的可用交易系統(tǒng)。

海龜交易規(guī)則的缺點(diǎn)是，它需要承擔(dān)巨額利潤(rùn)退出時(shí)，它出來(lái)。你需要等到10/20日的最低點(diǎn)或最高點(diǎn)才能逆轉(zhuǎn)突破。對(duì)于一個(gè)規(guī)模不大的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，它可能會(huì)吃掉一半以上的利潤(rùn)。但從市場(chǎng)的大趨勢(shì)來(lái)看，海龜?shù)臍κ蔷薮蟮摹?/p>

問(wèn)題是，有多少人可以受到紀(jì)律處分來(lái)執(zhí)行該制度？如果不能嚴(yán)格遵守制度的運(yùn)行，誰(shuí)有資格對(duì)制度進(jìn)行評(píng)論？好的系統(tǒng)無(wú)處不在，但很少有人能控制它們。

個(gè)人觀點(diǎn)，歡迎交流。