如何根據(jù)stata數(shù)據(jù)檢驗一元線性回歸顯著性？方程整體顯著性檢驗F值對應(yīng)的p值大于0.05，說明整個方程不顯著，每股收益顯著性檢驗T值對應(yīng)的p值大于0.05，說明每股收益對股價的影響不顯著，每股收益的

如何根據(jù)stata數(shù)據(jù)檢驗一元線性回歸顯著性？

方程整體顯著性檢驗F值對應(yīng)的p值大于0.05，說明整個方程不顯著，每股收益顯著性檢驗T值對應(yīng)的p值大于0.05，說明每股收益對股價的影響不顯著，每股收益的回歸系數(shù)為18.36，這意味著在其他條件不變的前提下，每股收益每增加一個單位，股價就增加18.36。但是，由于每股收益回歸系數(shù)沒有通過t檢驗，這一結(jié)論是站不住腳的。這個方程是非常有問題的，因為只有三個觀測值

在回歸結(jié)果的右上角解釋變量窗口將顯示結(jié)果。如果要提取它，可以使用命令di e（R2）。一般來說，你需要使用調(diào)整后的R2。。。回歸命令reg y X1 x2 X3等，即reg后跟因變量再加上若干解釋變量

回歸分析就是看回歸系數(shù)對解釋變量的解釋是否顯著，只需看教科書上的基本測量