工程技術標準深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)對基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范（Ver0.90）深圳證券交易所二○一五年一月 ,工程技術標準 深

工程技術標準

深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)

對基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范

（Ver0.90）

深圳證券交易所

二○一五年一月

工程技術標準 深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)對基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范

文檔說明

I

工程技術標準 深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)對基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范

目 錄

一、 前言 ..................................................................................................................................................... 1

二、 數(shù)據(jù)交換機制 ..................................................................................................................................... 1

2.1

2.2

3.1

3.2 消息交換 . .......................................................................................................................................... 1 文件交換 . .......................................................................................................................................... 1 基金凈值揭示業(yè)務數(shù)據(jù)交換概述 . .................................................................................................. 1 基金凈值業(yè)務接口約定 . .................................................................................................................. 2

前日凈值 . .............................................................................................................................. 2

當日實時參考凈值 ............................................................................................................... 2

STEP 消息 ................................................................................................................................................... 2

四、 ETF 業(yè)務數(shù)據(jù)接口規(guī)范 .................................................................................................................... 5

4.1

4.2 3.2.2.23.2.2.1三、 基金凈值揭示業(yè)務數(shù)據(jù)接口規(guī)范 ..................................................................................................... 1 3.2.1 3.2.2 BINARY 消息 ............................................................................................................................................. 4 ETF 業(yè)務數(shù)據(jù)交換概述 . .................................................................................................................. 5 ETF 業(yè)務數(shù)據(jù)接口約定 . .................................................................................................................. 5

證券信息 . .............................................................................................................................. 5

PCF 文件 . .............................................................................................................................. 6

IOPV 清單............................................................................................................................. 9 4.2.1 4.2.2 4.2.3

4.3

申購贖回成交確認 . ........................................................................................................................ 10

II

工程技術標準 深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)對基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范

深圳證券交易所第五版交易系統(tǒng)

對基金公司數(shù)據(jù)接口規(guī)范

一、 前言

為了明確深圳證券交易所和基金公司之間傳輸數(shù)據(jù)的方式和格式，方便基金公司開發(fā)相關的技術系統(tǒng)，特制定本接口規(guī)范。本接口規(guī)范描述內(nèi)容包括可開展的業(yè)務、詳細的數(shù)據(jù)交換格式以及必要的運行指導。

二、 數(shù)據(jù)交換機制

2.1 消息交換

會話機制和消息格式等內(nèi)容可參考深交所與會員的接口規(guī)范，具體是：《深圳證券交易所STEP 交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》《深圳證券交易所Binary 交易數(shù)據(jù)接口規(guī)范》。

2.2 文件交換

文件交換的方式和相關流程約定等內(nèi)容可參考深交所與會員的接口規(guī)范，具體是：《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》

三、 基金凈值揭示業(yè)務數(shù)據(jù)接口規(guī)范

3.1 基金凈值揭示業(yè)務數(shù)據(jù)交換概述

基金凈值揭示主要有以下幾種方式：

1) 揭示前日凈值

適用于ETF 、LOF 、分級基金子基金、非交易型開放式基金，揭示其最新估算的凈值，采用文件交換。對于大部分基金，最新估算的凈值為T-1日凈值；對于部分基金（如果投資境外市場基金），最新估算的凈值可能是T-x 日凈值（x>=1，例如對于投資美股的基金，x=2）。

T –1日收市后至T 日7:00前，基金公司將基金凈值文件通過FDEP 上傳交易系統(tǒng)。深交所收到基金凈值文件后，進行有效性檢查，檢查通過后，T 日將單位基金凈值通過《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》中的證券信息庫securities_YYYYMMDD.xml的T-1日基金凈值（NA V ）字段對外發(fā)布揭示。如果基金公司T –1日未上傳基金凈值文件，或多次上傳基金凈值文件均失敗，則T 日對外發(fā)布揭示出去的凈值為0。

上市首日基金的前日凈值，通過相同方式報送到深交所。

2) 揭示當日實時參考凈值

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適用于ETF 、LOF 、分級基金子基金、非交易型開放式基金，采用消息交換。 基金公司在T 日交易時間內(nèi)將基金凈值通過交易網(wǎng)關以指令申報的形式實時報送到交易系統(tǒng)。深交所收到基金公司申報的最新基金凈值數(shù)據(jù)后，將單位基金凈值通過《深圳證券交易所STEP/BINARY行情數(shù)據(jù)接口規(guī)范》中的價格（MDEntryPx ）字段對外發(fā)布揭示（此時行情條目類別（MDEntryType ）字段=x8）。如果基金公司未上傳最新基金凈值，則下一次對外發(fā)布揭示凈值時保留上次發(fā)布揭示的凈值不變。

3) 封閉式基金凈值

目前，基金公司在指定日期將封閉式基金凈值報送至基金業(yè)務專區(qū)，并不報送至交易系統(tǒng)。由于封閉式基金數(shù)量少，未來不再新增，所以封閉式基金凈值報送維持現(xiàn)有流程不變。

3.2 基金凈值業(yè)務接口約定

3.2.1 前日凈值

? 文件命名規(guī)則

文件名稱：netvalue_YYYYMMDD.xml，YYYYMMDD 指需要揭示的交易日，即T 日。

? 字段定義

? 文件檢查

深交所對凈值的合法性進行檢查，即檢查基金代碼是否存在，是否誤傳其他基金公司的基金凈值。

3.2.2 當日實時參考凈值

基金公司于交易日交易時段內(nèi)每隔15秒向深交所上傳一次當日實時參考凈值。9:15以后開始將接收到的當日實時參考凈值傳至交易系統(tǒng)，接收當日實時參考凈值的截止時間為15:00。 3.2.2.1

上傳當日實時參考凈值時可以使用STEP 和BINARY 兩種消息格式。

STEP

消息

? 基金實時凈值更新

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注：

1) 參與人代碼說明

基金實時凈值更新執(zhí)行報告

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3.2.2.2 BINARY 消息 消息中所有整數(shù)類型字段都采用網(wǎng)絡字節(jié)序（BIG-ENDIAN ）編碼方式。

? 基金實時凈值更新

? 基金實時凈值更新執(zhí)行報告

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四、 ETF 業(yè)務數(shù)據(jù)接口規(guī)范

4.1 ETF 業(yè)務數(shù)據(jù)交換概述

基金公司需每日從深交所獲取證券信息（主要是股本和停復牌信息），向深交所發(fā)送PCF 文件及ETF 即時參考凈值（以下簡稱“IOPV ”）清單文件并接收深交所的反饋及用于核對的反向確認文件。另外，深交所還需將申購贖回訂單的成交確認（包含撤單成功執(zhí)行報告和訂單響應執(zhí)行報告）實時抄送給基金公司。

深交所與基金公司之間關于證券信息文件、PCF 文件、IOPV 清單文件等業(yè)務數(shù)據(jù)交換流程及其應急處理辦法，最終以深交所與基金公司另行簽署的ETF 數(shù)據(jù)交換工作備忘錄為準。

4.2 ETF 業(yè)務數(shù)據(jù)接口約定

4.2.1 證券信息

證券信息由深交所向基金公司發(fā)送。每交易日（T –1日）收市后，深交所系統(tǒng)完成下一交易日（T 日）的交易環(huán)境數(shù)據(jù)準備后（如更新股本數(shù)據(jù)、除權、設置證券停復牌等），生成T 日用的證券信息。該文件的發(fā)送時間為T –1日收市后到T 日開市前，通常在T –1日22:00前發(fā)送。

文件命名規(guī)則

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文件名為pre_securities_YYYYMMDD.xml，其中YYYYMMDD 為T 日日期。 ? 字段定義

請參考《深圳證券交易所數(shù)據(jù)文件交換接口規(guī)范》“證券信息”一節(jié)。

4.2.2 PCF 文件

目前，深圳市場有多種類型的ETF ：單市場股票ETF 、跨境ETF （包含境外成份股的ETF ，如恒生ETF ）、跨市場ETF （包含境內(nèi)其他市場成份股的ETF ，如滬深300ETF ）、黃金ETF 、單市場實物債券ETF 、現(xiàn)金債券ETF 、貨幣ETF ，所有ETF 都使用相同格式的PCF 文件。

對于黃金ETF ，深交所發(fā)布用于現(xiàn)金申贖的PCF ，供深交所會員使用；上海黃金交易所（以下簡稱金交所）發(fā)布用于實物申贖的PCF ，供金交所會員使用。

對于跨市場ETF ，深交所發(fā)布用于現(xiàn)金申贖的PCF ；中國結(jié)算總公司發(fā)布用于實物申贖的PCF 。兩種PCF 都供深交所會員使用。

PCF 文件中數(shù)據(jù)包括ETF 申購、贖回等業(yè)務的控制參數(shù)及申贖對價的構成信息。 ? 文件命名規(guī)則

文件命名規(guī)則為：pcf etf代碼 8位日期（YYYYMMDD 格式，T 日日期），擴展名為.xml ，示例如下：

pcf_159901_20150115.xml

? 字段定義

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