想學(xué)量化投資，但是不知道這個靠不靠譜？如果你想知道量化是否可靠，只需接受一個事實。2016年，受年初斷路器和黑天鵝事件影響，A股市場震蕩。開盤首日的3538點意外成為全年最高點，股票型基金遭遇滑鐵盧。

想學(xué)量化投資，但是不知道這個靠不靠譜？

如果你想知道量化是否可靠，只需接受一個事實。

2016年，受年初斷路器和黑天鵝事件影響，A股市場震蕩。開盤首日的3538點意外成為全年最高點，股票型基金遭遇滑鐵盧。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計，2016年2985只股票型戰(zhàn)略產(chǎn)品的平均年回報率為-5.94%，125只數(shù)量型股票產(chǎn)品的平均年回報率為3.73%。他們在一片哀傷中依然保持著業(yè)績優(yōu)勢，量化投資也逐漸顯現(xiàn)。因此，定量基金具有研究價值。此外，在國外發(fā)達(dá)市場，數(shù)量型投資占比在50%以上，而在我國，數(shù)量型投資占比不足5%。

可以說，量化投資是一種趨勢。隨著證券市場的不斷發(fā)展、金融衍生品的推出、對沖工具的豐富以及投資的日益復(fù)雜，量化投資將成為機(jī)構(gòu)投資者的主要投資策略。

但量化投資并不容易。

定量投資借助計算機(jī)進(jìn)行投資決策。所有輸入的信息都將被平等地檢查，每個因素所起的歷史作用都可以被準(zhǔn)確地衡量。也就是說，它能夠在有限的信息范圍內(nèi)準(zhǔn)確、全面地進(jìn)行處理。

但是會有一個問題，什么是影響因素，以及這個因素在整體上的權(quán)重有多大。在當(dāng)前市場中，定量投資采用夏普比率和mar比率來追求收益與風(fēng)險的匹配關(guān)系。

也就是說，定量投資是一種可行的方法，但是定量投資對模型的要求比較高，我們需要知道影響因素，每個因素的影響比例，任何一點誤差都可能產(chǎn)生收入差距。

量化投資交易平臺哪個好？

以下是幾個定量投資交易平臺。這里說沒有利益關(guān)系，所以我不能向你推薦。不過，我建議你在選擇時比較各種平臺，觀察它們是否符合你的想法。

1. 國泰君安量化交易系統(tǒng)。定量云。定量分析；4。全托斯；5。金塊數(shù)量；6億數(shù)據(jù)；7。金塔；8。米筐定量平臺。宜昌定量傳播有限公司。貿(mào)易先鋒；11。勝利財務(wù)軟件有限公司。DTS程序化交易系統(tǒng)。國泰安冠梁網(wǎng)；14。天軟交易系統(tǒng)；15。大連飛創(chuàng)；16益盛資訊；17。居寬；18歲。明戈；19。偏執(zhí)狂；20。GF數(shù)量；21。發(fā)明人；22。全林；23歲。云寬科；24歲。國人；25歲。鐳；26。時空量化；27。全托派；28。Worldquant；29萬枚地雷；30枚。中信證券AI SaaS平臺

量化交易又稱算法交易，是一種嚴(yán)格按照計算機(jī)算法程序給出的交易決策進(jìn)行證券交易的程序。總之，就是用數(shù)學(xué)模型和計算機(jī)手段來量化自己的投資思路。

很容易混淆定量交易和技術(shù)分析。事實上，量化交易的內(nèi)容要豐富得多。許多定量交易系統(tǒng)在建模和計算時使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如估值、市值、現(xiàn)金流量等，有些算法使用新聞作為變量進(jìn)行計算。技術(shù)分析只需要使用交易標(biāo)的的成交量和價格數(shù)據(jù)。

一般投資者在接觸交易時通常使用主觀交易模式。他們根據(jù)自己對盤面或基本面的判斷下訂單，這很容易受到客戶情緒因素的影響。在與交易接觸一段時間后，多數(shù)投資者會選擇指標(biāo)來引導(dǎo)自己進(jìn)行交易。但是，由于這種秩序模式還需要投資者主觀篩選，如果投資者想做出決策，不當(dāng)?shù)牟僮魅匀粫?dǎo)致不理想的結(jié)果。在經(jīng)歷了主觀交易和指數(shù)交易的種種弊端之后，專業(yè)投資者會選擇量化投資。數(shù)據(jù)回溯測試和系統(tǒng)紀(jì)律使投資者在成功的路上事半功倍。

當(dāng)投資者進(jìn)行定量交易時，工具的選擇是多樣化的，如圖2所示。當(dāng)基金基礎(chǔ)薄弱時，可以選擇通大信、博益大師等交易軟件，利用定量指標(biāo)進(jìn)行半自動交易。喜歡全自動交易的可以考慮使用文華財經(jīng)、博奕大師、交易先鋒等軟件建立和優(yōu)化模型，對投資要求較高的投資者可以使用basic編程語言C、matlab搭建具有個人特色的交易平臺。