Eviews做面板數(shù)據(jù)回歸,什么時(shí)候需要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)?數(shù)據(jù)是2007-2011年，樣本量很大？按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型在回歸前需檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。一些非平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列往往表現(xiàn)出共同

Eviews做面板數(shù)據(jù)回歸,什么時(shí)候需要進(jìn)行單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)?數(shù)據(jù)是2007-2011年，樣本量很大？

按照正規(guī)程序，面板數(shù)據(jù)模型在回歸前需檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性。一些非平穩(wěn)的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列往往表現(xiàn)出共同的變化趨勢(shì)，而這些序列間本身不一定有直接的關(guān)聯(lián)，此時(shí)，對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，盡管有較高的R平方，但其結(jié)果是沒(méi)有任何實(shí)際意義的。平穩(wěn)的真正含義是：一個(gè)時(shí)間序列剔除了不變的均值（可視為截距）和時(shí)間趨勢(shì)以后，剩余的序列為零均值，同方差，即白噪聲。因此單位根檢驗(yàn)時(shí)有三種檢驗(yàn)?zāi)Ｊ剑杭扔汹厔?shì)又有截距、只有截距、以上都無(wú)。

因此為了避免偽回歸，確保估計(jì)結(jié)果的有效性，我們必須對(duì)各面板序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)。而檢驗(yàn)數(shù)據(jù)平穩(wěn)性最常用的辦法就是單位根檢驗(yàn)。

如果基于單位根檢驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn)變量之間是同階單整的，那么我們可以進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。