DEA模型測(cè)評(píng)銀行貸款效率，只分析一年的數(shù)據(jù)可以嗎？如果你想DEA的結(jié)果失真會(huì)比較低，最好是分析輸入因子。如長(zhǎng)期均值、方差、因子間相關(guān)系數(shù)、均值回歸速度等。一年的數(shù)據(jù)是不夠的。讓我們舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。

DEA模型測(cè)評(píng)銀行貸款效率，只分析一年的數(shù)據(jù)可以嗎？

如果你想DEA的結(jié)果失真會(huì)比較低，最好是分析輸入因子。如長(zhǎng)期均值、方差、因子間相關(guān)系數(shù)、均值回歸速度等。一年的數(shù)據(jù)是不夠的。

讓我們舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。假設(shè)前提條件的因素是相互獨(dú)立的。然后將過(guò)去數(shù)據(jù)中方差較小的因子直接輸入上一年度的值，但如果是波動(dòng)較大的因子，則需要用GARCH模型得到的回歸結(jié)果作為輸入值。