pytorch混合精度訓(xùn)練 為什么幾乎所有的量化交易都用Python？
為什么幾乎所有的量化交易都用Python？因?yàn)槭褂肞ython有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。第一，數(shù)據(jù)采集（網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)技術(shù)）。2、 強(qiáng)大的科學(xué)計(jì)算分析庫(kù)可以進(jìn)行大規(guī)模的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和處理。3、 完美的AI接口，如tenso
為什么幾乎所有的量化交易都用Python？
因?yàn)槭褂肞ython有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。第一，數(shù)據(jù)采集（網(wǎng)絡(luò)爬蟲(chóng)技術(shù)）。2、 強(qiáng)大的科學(xué)計(jì)算分析庫(kù)可以進(jìn)行大規(guī)模的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和處理。3、 完美的AI接口，如tensorflow、Python和sklearn，是定量交易最需要的接口。前者屬于深度學(xué)習(xí)，如LSTM算法體系結(jié)構(gòu)，是最有效的股市預(yù)測(cè)算法之一。后者屬于數(shù)據(jù)挖掘，基于統(tǒng)計(jì)概率分布，實(shí)現(xiàn)了回歸和分類(lèi)的數(shù)學(xué)建模?？傊?，很方便。在項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)方面，python屬于glue語(yǔ)言，計(jì)算出的數(shù)據(jù)模型大多是以JSON的形式進(jìn)行粘合的。前端非常友好。簡(jiǎn)而言之，它既快捷又方便。
什么是量化交易？
定量交易又稱(chēng)算法交易，是嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)算法程序給出的交易決策進(jìn)行證券交易?？傊?，就是用數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)手段來(lái)量化自己的投資思路。
很容易混淆定量交易和技術(shù)分析。事實(shí)上，量化交易的內(nèi)容要豐富得多。許多定量交易系統(tǒng)在建模和計(jì)算時(shí)使用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如估值、市值、現(xiàn)金流量等，有些算法使用新聞作為變量進(jìn)行計(jì)算。技術(shù)分析只需要使用交易標(biāo)的的成交量和價(jià)格數(shù)據(jù)。
一般投資者在接觸交易時(shí)通常使用主觀交易模式。他們根據(jù)自己對(duì)盤(pán)面或基本面的判斷下訂單，這很容易受到客戶(hù)情緒因素的影響。在與交易接觸一段時(shí)間后，多數(shù)投資者會(huì)選擇指標(biāo)來(lái)引導(dǎo)自己進(jìn)行交易。但是，由于這種秩序模式還需要投資者主觀篩選，如果投資者想做出決策，不當(dāng)?shù)牟僮魅匀粫?huì)導(dǎo)致不理想的結(jié)果。在經(jīng)歷了主觀交易和指數(shù)交易的種種弊端之后，專(zhuān)業(yè)投資者會(huì)選擇量化投資。數(shù)據(jù)回溯測(cè)試和系統(tǒng)紀(jì)律使投資者在成功的路上事半功倍。
當(dāng)投資者進(jìn)行定量交易時(shí)，工具的選擇是多樣化的，如圖2所示。當(dāng)基金基礎(chǔ)薄弱時(shí)，可以選擇通大信、博益大師等交易軟件，利用定量指標(biāo)進(jìn)行半自動(dòng)交易。喜歡全自動(dòng)交易的可以考慮使用文華財(cái)經(jīng)、博奕大師、交易先鋒等軟件建立和優(yōu)化模型，對(duì)投資要求較高的投資者可以使用basic編程語(yǔ)言C、matlab搭建具有個(gè)人特色的交易平臺(tái)。
在期貨市場(chǎng)中，量化和主觀交易的區(qū)別是什么？
在對(duì)問(wèn)題的描述中，題目說(shuō)：期貨，是否存在定量和主觀交易？由于趨勢(shì)混亂，只能被動(dòng)跟蹤。量化和主觀性有什么區(qū)別？
因此，我理解你問(wèn)的角度是：
定量系統(tǒng)交易者和主觀系統(tǒng)交易者之間的區(qū)別，而不是定量概念和主觀概念之間的區(qū)別。因?yàn)槟愕募僭O(shè)是你只能被動(dòng)地跟蹤趨勢(shì)。
系統(tǒng)事務(wù)，基于事務(wù)規(guī)則，構(gòu)造事務(wù)系統(tǒng)并輸出事務(wù)邏輯。系統(tǒng)交易大致可分為兩類(lèi)：定量系統(tǒng)交易者、進(jìn)入規(guī)則、退出規(guī)則和基金管理。海龜交易規(guī)則就是一個(gè)典型的例子。他給了你模型，你知道怎么做。他能用詳細(xì)的語(yǔ)言寫(xiě)模型，你也能理解。
它被稱(chēng)為一個(gè)可量化、系統(tǒng)化的交易模型。
主觀的系統(tǒng)交易者，他們的準(zhǔn)入不是定量的，但他們的退出和資金管理是定量的。
為什么他們不量化他們的錄?。?/p>
因?yàn)橼厔?shì)是不確定的，入學(xué)本身不會(huì)帶來(lái)好處。承認(rèn)只是試錯(cuò)的開(kāi)始，然后盈虧就無(wú)法預(yù)測(cè)了。我們的優(yōu)勢(shì)在于交易的邏輯。
你說(shuō)得對(duì)。承認(rèn)不如外表重要。如果你在每日交易板買(mǎi)入，你的交易邏輯是正確的，你也有積極的預(yù)期。即使你每天都在市場(chǎng)的起點(diǎn)上購(gòu)買(mǎi)，你也不會(huì)出現(xiàn)，也無(wú)法盈利。
外觀是期貨交易邏輯的核心。承認(rèn)只是試錯(cuò)的開(kāi)始。
因此，招生，不能量化，影響不量化。
因此，有些人使用了其他方法進(jìn)入。例如，有些人使用形狀識(shí)別。他們只是在收斂三角形中犯錯(cuò)誤，或者只是在上升過(guò)程中犯錯(cuò)誤。這些形式很難用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言來(lái)表達(dá)，因此暫時(shí)稱(chēng)之為“主觀系統(tǒng)交易者”。
說(shuō)白了，前者做所有的信號(hào)，而后者做選擇。
這是根本區(qū)別。
你怎么看？謝謝你的支持。
學(xué)習(xí)量化交易，應(yīng)該如何入門(mén)？
期權(quán)是我們的輪換交易系統(tǒng)。創(chuàng)始人對(duì)這個(gè)問(wèn)題的看法如下。從三個(gè)層面。
首先，定量交易仍然是一種交易。在這種情況下，首先需要對(duì)交易系統(tǒng)的初始結(jié)構(gòu)、交易系統(tǒng)的表現(xiàn)、中簽率等因素有更好的了解，所以這個(gè)地方是交易的基礎(chǔ)。
其次，量化交易的關(guān)鍵在于人。這個(gè)想法和策略是你定量交易的基礎(chǔ)。因此，如果你想在這個(gè)地方做一個(gè)好的量化交易，你必須有一個(gè)好的策略。這是第一件事。如果你沒(méi)有一個(gè)好的策略，你就不能寫(xiě)出一個(gè)好的定量程序。這是第二級(jí)問(wèn)題。
第三個(gè)層次是通過(guò)程序?qū)崿F(xiàn)定量交易的問(wèn)題，以及測(cè)試和實(shí)戰(zhàn)的問(wèn)題。在這里，你有交易系統(tǒng)的想法，好的策略和想法。最后一個(gè)層次是如何用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)的過(guò)程包括編寫(xiě)代碼、測(cè)試和打包包括你的實(shí)盤(pán)、包括你以后的一些修改等因素，所以分為這三個(gè)步驟。如果我們通過(guò)了這三條路徑，那么我們就可以進(jìn)行量化。
因此，要做好量化交易，首先要做好交易。在做好交易的基礎(chǔ)上，再學(xué)習(xí)一些量化知識(shí)，如果有一定的資金條件，也可以請(qǐng)人來(lái)實(shí)現(xiàn)。這是定量條件。
量化交易靠譜嗎？
效果不錯(cuò)
！因此，期貨交易，選擇具有正收益的量化交易系統(tǒng)，不僅可靠，而且將真正實(shí)現(xiàn)投資復(fù)利收益