量化投資使用python還是matlab，哪一個(gè)更好用？感謝您邀請(qǐng)我使用MATLAB，主要是因?yàn)镸ATLAB廣泛應(yīng)用于與學(xué)術(shù)相關(guān)的機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域，而且社區(qū)很強(qiáng)大。從技術(shù)上講，任何可以由Matlab完成的

量化投資使用python還是matlab，哪一個(gè)更好用？

感謝您邀請(qǐng)我使用MATLAB，主要是因?yàn)镸ATLAB廣泛應(yīng)用于與學(xué)術(shù)相關(guān)的機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域，而且社區(qū)很強(qiáng)大。

從技術(shù)上講，任何可以由Matlab完成的任務(wù)都可以由R/python完成。使用MATLAB或R完全取決于你的應(yīng)用領(lǐng)域。另外，您還應(yīng)該考慮開發(fā)時(shí)間，因?yàn)楫?dāng)您開發(fā)一個(gè)復(fù)雜的交易策略時(shí)，建模階段是最耗時(shí)的。

在我的領(lǐng)域，Matlab被廣泛使用，積累了很多可以直接使用的代碼，這是R/python無法比擬的（我用R已經(jīng)有一段時(shí)間了）。這將大大縮短建模時(shí)間，特別是當(dāng)我需要快速建模時(shí)，所以MATLAB是我的首選。當(dāng)我執(zhí)行策略時(shí)，我可以選擇C或MATLAB，N根據(jù)策略的類型，我當(dāng)然不會(huì)使用MATLAB來執(zhí)行HFT策略。

的確，R在統(tǒng)計(jì)學(xué)術(shù)界得到了廣泛的應(yīng)用，但是MATLAB在工程和機(jī)器學(xué)習(xí)方面擁有更大的用戶基礎(chǔ)。當(dāng)您選擇一種開發(fā)語言時(shí)，不要僅僅從技術(shù)的角度來看待它，有時(shí)從業(yè)務(wù)的角度來看，您會(huì)做出不同的選擇。對(duì)我來說，時(shí)間就是金錢。如果將節(jié)省的開發(fā)時(shí)間計(jì)算為人工成本，則會(huì)超過購買MATLAB的成本。當(dāng)然，您可以選擇R/python。如果你使用大量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包，那是個(gè)人喜好的問題。沒什么好爭(zhēng)論的。

如果您想知道一些可以通過MATLAB輕松完成但不能通過Python/R完成的事情，讓我給您舉個(gè)例子。Matlab可以直接向經(jīng)紀(jì)人交易發(fā)送信號(hào)，如博客emsx、X_uTrader和交互式經(jīng)紀(jì)人。這意味著我用Matlab開發(fā)的模型可以不加修改地用于中低頻交易，而R在這一點(diǎn)上要差得多。另外，MATLAB在并行計(jì)算領(lǐng)域比R更具優(yōu)勢(shì)。另外，MATLAB還有許多第三方工具可用。更多關(guān)于官方賬號(hào)5的討論calfdatanews]期權(quán)是我的一輪交易系統(tǒng)，創(chuàng)始人對(duì)這個(gè)問題的看法如下。從三個(gè)層面。

首先，定量交易仍然是一種交易。在這種情況下，首先需要對(duì)交易系統(tǒng)的初始結(jié)構(gòu)、交易系統(tǒng)的表現(xiàn)、中簽率等因素有更好的了解，所以這個(gè)地方是交易的基礎(chǔ)。

其次，量化交易的關(guān)鍵在于人。這個(gè)想法和策略是你定量交易的基礎(chǔ)。因此，如果你想在這個(gè)地方做一個(gè)好的量化交易，你必須有一個(gè)好的策略。這是第一件事。如果你沒有一個(gè)好的策略，你就不能寫出一個(gè)好的定量程序。這是第二級(jí)問題。

第三個(gè)層次是通過程序?qū)崿F(xiàn)定量交易的問題，以及測(cè)試和實(shí)戰(zhàn)的問題。在這里，你有交易系統(tǒng)的想法，好的策略和想法。最后一個(gè)層次是如何用計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)的過程包括編寫代碼、測(cè)試和打包包括你的實(shí)盤、包括你以后的一些修改等因素，所以分為這三個(gè)步驟。如果我們通過了這三條路徑，那么我們就可以進(jìn)行量化。

因此，要做好量化交易，首先要做好交易。在做好交易的基礎(chǔ)上，再學(xué)習(xí)一些量化知識(shí)，如果有一定的資金條件，也可以請(qǐng)人來實(shí)現(xiàn)。這是定量條件。