t檢驗怎么看顯著性？1. 首先，打開Excel軟件，輸入兩組需要比較的數(shù)據(jù)，選擇任意一個空白單元格作為P值的計算單元格，點擊上面的函數(shù)FX。2. 在插入功能界面的“或選擇類別”選項中選擇“統(tǒng)計”。3.

t檢驗怎么看顯著性？

1. 首先，打開Excel軟件，輸入兩組需要比較的數(shù)據(jù)，選擇任意一個空白單元格作為P值的計算單元格，點擊上面的函數(shù)FX。

2. 在插入功能界面的“或選擇類別”選項中選擇“統(tǒng)計”。

3. 在“選擇功能”中選擇“測試”，然后單擊“確定”。

4. 在“函數(shù)參數(shù)”對話框中，單擊第一組數(shù)據(jù)后的標識符以選擇數(shù)據(jù)。選擇第一組數(shù)據(jù)后，選擇參數(shù)功能并按enter鍵。

5. 重復上述操作并選擇第二組值。選擇2作為尾數(shù)并鍵入，然后單擊“確定”。

6. 如果P<0.01，則兩組數(shù)據(jù)差異極顯著；如果0.010.05，則兩組數(shù)據(jù)差異不顯著。

怎樣根據(jù)偏回歸系數(shù)判斷是否顯著？

（1）參數(shù)顯著性檢驗t檢驗對應prob，如果小于0.05，則參數(shù)顯著性檢驗通過，再看R平方，越接近1，擬合優(yōu)度越高；F P值，小于0.05，則模型顯著，則用DW檢驗殘差序列的相關性，在2附近，表明殘差序列不相關。（2） 標準差是衡量回歸系數(shù)穩(wěn)定性和可靠性的指標。值越小，越穩(wěn)定。用解釋變量估計值的T值檢驗系數(shù)是否為零。如果該值大于臨界值，則是可靠的。估計值的顯著性概率（prob）小于5%，說明系數(shù)是顯著的。R為回歸擬合度。越接近1，擬合就越完美。調(diào)整的R側是隨著變量的增加而增加的變量的“懲罰”。D-W值用于衡量回歸殘差是否為序列自相關。如果嚴重偏離2，則認為存在序列相關問題。F統(tǒng)計值是一個假設檢驗，用來衡量回歸方程的整體顯著性，越大越顯著

不，顯著性概率已經(jīng)在SPSS上為您計算出來了，也就是SIG，小于0.05就是顯著性，小于0.01是非常顯著的

這兩個項目是檢驗p值，p（T<=T）單尾0.13974058，p（T<=T）雙尾0.27948116雖然我不知道你最初的假設是簡單檢驗還是雙邊檢驗，但你只要記住，如果你用p值檢驗，有一個規(guī)則，P<α，那么你就拒絕了原來的假設。一般顯著性水平α取0.01、0.05或0.1。如果你的p值這么大，很明顯p<α是站不住腳的。因此，決定您在本次抽樣中所做的檢驗不能檢驗顯著性差異。嘿。