求A、B兩股票標(biāo)準(zhǔn)差和協(xié)方差，要有計(jì)算步驟？R（b）=12%*0.4%*0.4（-6%*20%）=5.2%方差（b）=（12%-5.2%）平方*0.4（4%-5.2%）平方*0.4（-6%-5.2%）

求A、B兩股票標(biāo)準(zhǔn)差和協(xié)方差，要有計(jì)算步驟？

R（b）=12%*0.4%*0.4（-6%*20%）=5.2%方差（b）=（12%-5.2%）平方*0.4（4%-5.2%）平方*0.4（-6%-5.2%）平方*0.2標(biāo)準(zhǔn)差（b）=方差平方根（b）R（a）=四個(gè)數(shù)字和/4=6.5%方差a不會(huì)，感覺(jué)不到相關(guān)系數(shù)，β=12%/20%=0.6 CAPM可用于計(jì)算市場(chǎng)投資組合的回報(bào)。沒(méi)有相關(guān)系數(shù)，不能計(jì)算a的方差。標(biāo)準(zhǔn)差是標(biāo)準(zhǔn)差和期望值的比值。計(jì)算公式為：標(biāo)準(zhǔn)差=標(biāo)準(zhǔn)差/期望值，即單位收入需要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)越小越好！市場(chǎng)投資組合通俗地說(shuō)，如果市場(chǎng)上有100只股票，我會(huì)建立一個(gè)市場(chǎng)投資組合，包括所有股票，也就是100只股票。比例是根據(jù)他們的市場(chǎng)價(jià)值來(lái)加權(quán)的

方差，標(biāo)準(zhǔn)差，協(xié)方差公式？

在統(tǒng)計(jì)描述中，方差用于計(jì)算每個(gè)變量（觀察值）和總體平均值之間的差異。為了避免總偏差為零、方差平方和受樣本量影響的現(xiàn)象，統(tǒng)計(jì)學(xué)采用平均偏差平方和來(lái)描述變量的變化程度。總體方差的計(jì)算公式：相關(guān)協(xié)方差公式：標(biāo)準(zhǔn)差公式：

方差、標(biāo)準(zhǔn)差、協(xié)方差、有什么區(qū)別？

標(biāo)準(zhǔn)差由方差的平方根得到。

有什么區(qū)別？

非常簡(jiǎn)單。標(biāo)準(zhǔn)差的單位和測(cè)量單位是一樣的，這在實(shí)際物理應(yīng)用中是非常重要的

！方差的單位是它的平方。

什么是協(xié)方差？

如果方差用于測(cè)量樣本中樣本值的偏離度，協(xié)方差用于測(cè)量?jī)蓚€(gè)樣本之間的相關(guān)性，即一個(gè)樣本的偏離度對(duì)另一個(gè)樣本的偏離度的影響程度。協(xié)方差可以用來(lái)計(jì)算相關(guān)系數(shù)，P=cov（A.B）/SA*sb，cov（A.B）是協(xié)方差，SA sb是樣本標(biāo)準(zhǔn)差。從它的定義來(lái)看，更適合稱為協(xié)方差，即兩個(gè)標(biāo)量之間的協(xié)方差條件