白噪聲序列一定都是平穩(wěn)序列嗎？時(shí)間序列模型擬合時(shí)為什么要先進(jìn)行序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)？1。具有趨勢(shì)的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下，平穩(wěn)序列的時(shí)間序列會(huì)在一個(gè)定值附近隨機(jī)波動(dòng)，波動(dòng)的范圍是有邊界的。2. 證

白噪聲序列一定都是平穩(wěn)序列嗎？

時(shí)間序列模型擬合時(shí)為什么要先進(jìn)行序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)？

1。具有趨勢(shì)的序列必須是非平穩(wěn)的。一般情況下，平穩(wěn)序列的時(shí)間序列會(huì)在一個(gè)定值附近隨機(jī)波動(dòng)，波動(dòng)的范圍是有邊界的。

2. 證明序列是否平穩(wěn)的方法有兩種，一種是圖像法，另一種是單位根檢驗(yàn)，如ADF檢驗(yàn)。

3. 時(shí)間序列的建模過(guò)程一般是：首先判斷時(shí)間序列的平穩(wěn)性，通過(guò)微分或去趨勢(shì)和季節(jié)效應(yīng)將非平穩(wěn)序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)序列。然后，對(duì)平穩(wěn)序列進(jìn)行ARMA建模。首先考慮自相關(guān)系數(shù)和偏相關(guān)系數(shù)的特性，確定模型階次，然后估計(jì)模型中的未知參數(shù)，最后用白噪聲檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臍埐睿_定模型。如果有多個(gè)模型通過(guò)測(cè)試，則使用AIC和SBC刪除并選擇值較小的模型。

4. 為了提高模型的擬合度，筆者認(rèn)為應(yīng)將確定性分析與隨機(jī)分析相結(jié)合，充分提取觀測(cè)序列中的有效信息。

平穩(wěn)時(shí)間序列和非平穩(wěn)時(shí)間序列的區(qū)別？

1. 非白噪聲序列（白噪聲序列無(wú)意義，無(wú)法建立ARMA模型）2。白噪聲序列：AC、PAC值在雙標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)（見(jiàn)柱狀圖與虛線比較），p值為>0.05。三。自相關(guān)一階截?cái)啵韵嚓P(guān)尾隨。你可以試試MA（1）模型。如果答案錯(cuò)了，請(qǐng)糾正我，但請(qǐng)不要責(zé)罵我。謝謝您的合作。