怎么看ACF圖和PACF圖？您需要了解尾隨是針對(duì)序列的自相關(guān)系數(shù)還是偏相關(guān)系數(shù)。如果尾隨不能快速接近0，則表示尾隨。這兩個(gè)相關(guān)系數(shù)的尾隨表示ARMA模型是Ma模型或AR模型，也可以是ARMA模型，只要

怎么看ACF圖和PACF圖？

您需要了解尾隨是針對(duì)序列的自相關(guān)系數(shù)還是偏相關(guān)系數(shù)。如果尾隨不能快速接近0，則表示尾隨。這兩個(gè)相關(guān)系數(shù)的尾隨表示ARMA模型是Ma模型或AR模型，也可以是ARMA模型，只要序列是穩(wěn)定的。

金融時(shí)間序列分析用R語言畫簡單收益率和對(duì)數(shù)收益率的ACF圖？

acf（int[，2]滯后最大值=15，type=“correlation”，plot=TRUE，main=“int monthly

acf（int.l[，2]滯后最大值=15，type=“correlation”，plot=TRUE，main=“int monthly

log return”）箱型試驗(yàn)（int[，2]，lag=5，type=“Ljung Box”）箱型試驗(yàn)（int[，2]，滯后=10，類型=“Ljung Box”）箱型試驗(yàn)（int.l[，2]，lag=5，type=“Ljung Box”）箱型試驗(yàn)（int.l[，2]，lag=10，type=“Ljung box”）

運(yùn)行結(jié)果有以下錯(cuò)誤。我該怎么辦？

> int

文件（文件，“RT”）中出錯(cuò)：無法打開鏈接

此外：警告消息：

文件（文件，“RT”）中：

無法打開文件“d-intc7208。TXT“：沒有這樣的文件或目錄

ACF（int.l[，2]，滯后最大值=15，type=“correlation”，plot=true，main=“int monthly

錯(cuò)誤：意外符號(hào)出現(xiàn)在：

“

ACF（int.l[，2]，滯后最大值=15，type=“相關(guān)”，plot=true，main=“int”

> log return”

錯(cuò)誤：意外登錄“l(fā)og return”

如何判定ACF和PACF的拖尾截尾？

在SAS軟件中，我們可以通過自相關(guān)函數(shù)圖和偏相關(guān)函數(shù)圖來判斷。如果樣本自相關(guān)系數(shù)和樣本偏自相關(guān)系數(shù)在初始順序上明顯大于標(biāo)準(zhǔn)差的2倍，則幾乎95%的系數(shù)落在標(biāo)準(zhǔn)差的2倍范圍內(nèi)，而非零系數(shù)衰減到小值波動(dòng)的過程是非常突然的，通常被認(rèn)為是k階截?cái)啵蝗绻^5%的樣本相關(guān)系數(shù)大于標(biāo)準(zhǔn)差的2倍，或者非零系數(shù)衰減到很小的值波動(dòng)，這個(gè)過程是緩慢的或連續(xù)的，通常被認(rèn)為是一種阻力。