如何用spss建立時間序列回歸模型？Eviews是進(jìn)行時間序列分析最強(qiáng)大、最方便的方法，包括單位根檢驗、VAR模型、協(xié)整檢驗等。如果需要，請將數(shù)據(jù)發(fā)送給我，我可以幫助您。時間序列數(shù)據(jù)回歸必須要做平穩(wěn)性

如何用spss建立時間序列回歸模型？

Eviews是進(jìn)行時間序列分析最強(qiáng)大、最方便的方法，包括單位根檢驗、VAR模型、協(xié)整檢驗等。

如果需要，請將數(shù)據(jù)發(fā)送給我，我可以幫助您。

時間序列數(shù)據(jù)回歸必須要做平穩(wěn)性檢驗嗎？

一般時間序列數(shù)據(jù)需要做單位根檢驗（即平穩(wěn)性檢驗），因為如果數(shù)據(jù)不穩(wěn)定，可能是偽回歸。如果x是嚴(yán)格外生的，那么我們不能使用olse的漸近性質(zhì)，它是否穩(wěn)定也無關(guān)緊要；

如果x不是嚴(yán)格外生的，那么我們可以使用olse的漸近性質(zhì)。大數(shù)定律和中心極限定理以平穩(wěn)性（相當(dāng)于截面數(shù)據(jù)的同一分布）為條件，需要進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗，否則可能出現(xiàn)虛假回歸。

時間序列不是穩(wěn)定的怎么進(jìn)行最小二乘法回歸呀？

非平穩(wěn)時間序列不能直接進(jìn)行回歸分析，否則結(jié)果是偽回歸。

目前處理非平穩(wěn)序列的方法主要有兩種

1。對時間序列做微分變換。非平穩(wěn)級數(shù)通常經(jīng)過微分變換后變成平穩(wěn)級數(shù)，但每次變換都會失去一個自由度。

2. 另一項被稱為“協(xié)整分析”的先進(jìn)技術(shù)是，盡管兩個時間序列是非平穩(wěn)的，但它們之間存在長期的協(xié)整關(guān)系。這是更先進(jìn)的。如果你是本科生，你應(yīng)該選擇方法一。如果你是畢業(yè)生，請選擇方法2

1。指數(shù)平滑可以對不規(guī)則的時間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行平滑處理，從而得到其變化規(guī)律和趨勢，進(jìn)而對未來的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測和預(yù)測。2操作步驟3。看看結(jié)果4。Arima被稱為自動回歸滑動平均模型，它將非平穩(wěn)時間序列轉(zhuǎn)化為平穩(wěn)時間序列。5看看結(jié)果2。季節(jié)分解11。季節(jié)變化是指由季節(jié)因素引起的時間序列的規(guī)律性變化。主要方法有月平均法、季平均法和移動平均趨勢消除法。