用DEA軟件分析數(shù)據(jù)，返回的各個(gè)DMU的效率指標(biāo)為什么都是1？如果dmu的個(gè)數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)數(shù)相比很小，則會(huì)有許多“1”結(jié)果是正常的DEA的分辨率相對(duì)較差。它與算法本身的假設(shè)有關(guān)，MACD稱為指數(shù)平滑移動(dòng)

用DEA軟件分析數(shù)據(jù)，返回的各個(gè)DMU的效率指標(biāo)為什么都是1？

如果dmu的個(gè)數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)數(shù)相比很小，則會(huì)有許多“1”結(jié)果是正常的

DEA的分辨率相對(duì)較差。它與算法本身的假設(shè)有關(guān)，MACD稱為指數(shù)平滑移動(dòng)平均，它是在雙指數(shù)移動(dòng)平均的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。它從快速指數(shù)移動(dòng)平均值（EMA）中減去慢速指數(shù)移動(dòng)平均值。討論了MACD和雙指數(shù)移動(dòng)平均的意義，移動(dòng)平均基本相同，但更便于閱讀。當(dāng)MACD從負(fù)值轉(zhuǎn)為正值時(shí)，就是買入信號(hào)。當(dāng)MACD由正轉(zhuǎn)負(fù)時(shí)，就是賣出信號(hào)。當(dāng)MACD從大角度變化時(shí)，意味著快速移動(dòng)平均線和慢速移動(dòng)平均線之間的差距迅速擴(kuò)大，這代表了市場(chǎng)趨勢(shì)的變化。

DEA模型測(cè)評(píng)銀行貸款效率，只分析一年的數(shù)據(jù)可以嗎？

如果你想DEA的結(jié)果失真會(huì)比較低，最好是分析輸入因子。如長(zhǎng)期均值、方差、因子間相關(guān)系數(shù)、均值回歸速度等。一年的數(shù)據(jù)是不夠的。

讓我們舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。假設(shè)前提條件的因素是相互獨(dú)立的。然后將過(guò)去數(shù)據(jù)中方差較小的因子直接輸入上一年度的值，但如果是波動(dòng)較大的因子，則需要用GARCH模型得到的回歸結(jié)果作為輸入值。